Are production risk and labour market risk covariant?
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
“market Risk and Process Uncertainty in Production Operations” Bardia Kamrad
By adopting a real options framework we develop a production control model that jointly incorporates process and market uncertainties. In this model, process uncertainty is defined by random fluctuations in the outputs’ yield and market risk through demand uncertainty for the output. In our approach, production outputs represent commodities or items for which financial contracts do not trade. O...
متن کاملThe Effect Of Capital Buffer On The Relationship Between Liquidity Risk And Market and Book Risk Taking Of The Banks
This research examines the effect of the Capital Buffer, on banks as a regulatory and controlling factor on the relationship between liquidity risk and banks' risk aversion. In this study, eight banks were surveyed for the period of 2011-2014. In order to measure the Capital Buffer criterion, the legal deposit rates of central bank of the Islamic Republic of Iran has been used. For measuring...
متن کاملthe study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اولLabour Market Programmes and Labour Market Outcomes: A study of the Swedish Active Labour Market Interventions
This paper assesses the impact of Swedish welfare-to-work programmes on labour market performance including wages, labour market status, unemployment duration and future welfare-to-work participation. We develop a structural dynamic model of labour supply which incorporates detailed institutional features of these policies and allows for selection on observables and unobservables. We estimate t...
متن کاملconditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of International Development
سال: 1998
ISSN: 0954-1748,1099-1328
DOI: 10.1002/(sici)1099-1328(199801)10:1<129::aid-jid505>3.0.co;2-9